Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying - HEC Paris - École des hautes études commerciales de Paris Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1993

Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying

Marc Chesney
  • Fonction : Auteur
Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC
Robert J. Elliott
  • Fonction : Auteur
Dilip Madan
  • Fonction : Auteur
Hailiang Yang
  • Fonction : Auteur

Domaines

Economie et sciences de la décision

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https://hec.hal.science/hal-00610777

Soumis le : dimanche 24 juillet 2011-21:50:48

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:54

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00610777 , version 1 (24-07-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00610777 , version 1

Citer

Marc Chesney, Robert J. Elliott, Dilip Madan, Hailiang Yang. Diffusion coefficient estimation and asset pricing when risk premia and sensitivities are time varying. 1993. ⟨hal-00610777⟩

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