Arbitrage Trading and Index Option Trading at Soffex: an Empirical Study Using Daily and Intradaily Data - HEC Paris - École des hautes études commerciales de Paris Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1995

Arbitrage Trading and Index Option Trading at Soffex: an Empirical Study Using Daily and Intradaily Data

Marc Chesney
  • Fonction : Auteur
Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC
Rajna Gibson
  • Fonction : Auteur
Henri Loubergé
  • Fonction : Auteur

Domaines

Economie et sciences de la décision

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https://hec.hal.science/hal-00607604

Soumis le : samedi 9 juillet 2011-22:20:13

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:54

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00607604 , version 1 (09-07-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00607604 , version 1

Citer

Marc Chesney, Rajna Gibson, Henri Loubergé. Arbitrage Trading and Index Option Trading at Soffex: an Empirical Study Using Daily and Intradaily Data. 1995. ⟨hal-00607604⟩

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