Arbitrage Trading and Index Option Trading at Soffex: an Empirical Study Using Daily and Intradaily Data - HEC Paris - École des hautes études commerciales de Paris Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1996

Arbitrage Trading and Index Option Trading at Soffex: an Empirical Study Using Daily and Intradaily Data

Marc Chesney
  • Fonction : Auteur
Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC
Henri Loubergé
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 901364
Department of Economics
Rajna Gibson
  • Fonction : Auteur

Domaines

Economie et sciences de la décision

Antoine Haldemann  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hec.hal.science/hal-00602719

Soumis le : jeudi 23 juin 2011-12:11:48

Dernière modification le : dimanche 7 janvier 2024-18:56:06

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00602719 , version 1 (23-06-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00602719 , version 1

Citer

Marc Chesney, Henri Loubergé, Rajna Gibson. Arbitrage Trading and Index Option Trading at Soffex: an Empirical Study Using Daily and Intradaily Data. 1996. ⟨hal-00602719⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

HEC CNRS LARA
161 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More